PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTEK с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GTEK is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. GTEK is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past 3 years, GTEK returned 34.69%/yr vs 18.39%/yr for OILK. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. GTEK charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности GTEK и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 53.34%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

GTEK

1 день
-0.07%
1 месяц
13.61%
С начала года
53.34%
6 месяцев
54.05%
1 год
79.94%
3 года*
34.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTEK и OILK

2026 (YTD)20252024202320222021
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		53.34%23.68%15.94%33.58%-46.73%-3.14%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%8.18%-0.97%27.57%7.16%

Correlation

The correlation between GTEK and OILK is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.08

The correlation between GTEK and OILK shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GTEK и OILK

Секторы
GTEK
OILK

Технологии

76.3%

-

Промышленность

7.1%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%
100.0%

Недвижимость

2.6%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Финансовые услуги

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GTEK
76.3%
OILK

-

Промышленность

GTEK
7.1%
OILK

-

Коммуникационные услуги

GTEK
3.6%
OILK

-

Сырьевые материалы

GTEK
3.2%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

GTEK
2.9%
OILK
100.0%

Недвижимость

GTEK
2.6%
OILK

-

Здравоохранение

GTEK
1.2%
OILK

-

Финансовые услуги

GTEK
0.8%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

GTEK

-

OILK

-

Энергетика

GTEK

-

OILK

-

Коммунальные услуги

GTEK

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с SCHGGTEK с FTECGTEK с TIMEGTEK с XLKGTEK с GVIP
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

GTEK vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEKOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.99

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.51

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.33

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.22

3.30

+3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.44

6.67

+16.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEK vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа OILK равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEKOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.99

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.11

+0.22

Просадки

Сравнение просадок GTEK и OILK

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTEKOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-83.76%

+29.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-17.35%

+6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-23.42%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-5.49%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-32.60%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

8.57%

-5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и OILK

Текущая волатильность для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) составляет 9.28%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что GTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTEKOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

10.52%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

23.32%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

28.82%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

30.13%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

35.97%

-7.69%

Сравнение комиссий GTEK и OILK

GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и OILK

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

GTEK and OILK have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.52%) compared to GTEK (9.28%). In terms of maximum drawdown, GTEK dropped -53.77% vs OILK's -83.76%.

On 3-year performance, GTEK leads with 34.69% vs 18.39% for OILK. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GTEK has been the lower-risk option at 9.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GTEK has performed better with a 34.69% return vs 18.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for GTEK.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.00% for GTEK.

GTEK is categorized as Technology Equities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for GTEK and 0.68% for OILK.

GTEK currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTEK и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор