PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с GSEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTEK с GSEW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) and GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GTEK is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GSEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index. GTEK is actively managed, while GSEW is passively managed. Over the past 3 years, GTEK returned 34.69%/yr vs 17.95%/yr for GSEW. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTEK charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for GSEW.

Доходность

Сравнение доходности GTEK и GSEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 53.34%, что значительно выше, чем у GSEW с доходностью 10.61%.

GTEK

1 день
-0.07%
1 месяц
13.61%
С начала года
53.34%
6 месяцев
54.05%
1 год
79.94%
3 года*
34.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSEW

1 день
0.99%
1 месяц
3.38%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.52%
1 год
19.76%
3 года*
17.95%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTEK и GSEW

2026 (YTD)20252024202320222021
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		53.34%23.68%15.94%33.58%-46.73%-3.14%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		10.61%11.97%16.89%17.80%-17.54%4.03%

Correlation

The correlation between GTEK and GSEW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.80

The correlation between GTEK and GSEW shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GTEK и GSEW

Секторы
GTEK
GSEW

Технологии

76.3%
20.9%

Промышленность

7.1%
15.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.5%

Сырьевые материалы

3.2%
4.6%

Потребительский циклический сектор

2.9%
9.1%

Недвижимость

2.6%
4.0%

Здравоохранение

1.2%
11.3%

Финансовые услуги

0.8%
14.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.7%

Энергетика

-

4.9%

Коммунальные услуги

-

5.8%

Технологии

GTEK
76.3%
GSEW
20.9%

Промышленность

GTEK
7.1%
GSEW
15.6%

Коммуникационные услуги

GTEK
3.6%
GSEW
3.5%

Сырьевые материалы

GTEK
3.2%
GSEW
4.6%

Потребительский циклический сектор

GTEK
2.9%
GSEW
9.1%

Недвижимость

GTEK
2.6%
GSEW
4.0%

Здравоохранение

GTEK
1.2%
GSEW
11.3%

Финансовые услуги

GTEK
0.8%
GSEW
14.3%

Потребительский защитный сектор

GTEK

-

GSEW
5.7%

Энергетика

GTEK

-

GSEW
4.9%

Коммунальные услуги

GTEK

-

GSEW
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с SCHGGTEK с FTECGTEK с TIMEGTEK с XLKGTEK с GVIP
Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHG

Доходность на риск

GTEK vs. GSEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c GSEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEKGSEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.64

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.34

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.29

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.22

2.57

+4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.44

9.83

+13.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEK vs. GSEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа GSEW равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и GSEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEKGSEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.64

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.62

-0.29

Просадки

Сравнение просадок GTEK и GSEW

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и GSEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTEKGSEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-38.65%

-15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-7.72%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-18.18%

-9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-5.89%

-21.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.02%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и GSEW

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что GTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTEKGSEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

2.82%

+6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

9.09%

+12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

12.13%

+13.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

16.92%

+11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

19.19%

+9.09%

Сравнение комиссий GTEK и GSEW

GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и GSEW

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.41%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTEK and GSEW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTEK has higher volatility (9.28%) compared to GSEW (2.82%). In terms of maximum drawdown, GTEK dropped -53.77% vs GSEW's -38.65%.

On 3-year performance, GTEK leads with 34.69% vs 17.95% for GSEW. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSEW has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GTEK has performed better with a 34.69% return vs 17.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for GTEK.

GSEW has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for GTEK.

GTEK is categorized as Technology Equities, while GSEW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.75% for GTEK and 0.09% for GSEW.

GTEK currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTEK и GSEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор