PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с GSEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTEK с GSEW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW).

GTEK и GSEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTEK - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GTEK и GSEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTEK и GSEW

2026 (YTD)20252024202320222021
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		4.22%23.68%15.94%33.58%-46.73%-3.14%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		0.55%11.97%16.89%17.80%-17.54%4.03%

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у GSEW с доходностью 0.55%.

GTEK

1 день
-0.39%
1 месяц
0.84%
С начала года
4.22%
6 месяцев
4.68%
1 год
37.19%
3 года*
20.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSEW

1 день
0.39%
1 месяц
-3.56%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.74%
1 год
12.54%
3 года*
14.17%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с FTECGTEK с SCHGGTEK с XLKGTEK с SWLGXGTEK с TIME
Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с QUSGSEW с SCHG

Сравнение комиссий GTEK и GSEW

GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%.

GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

GTEK vs. GSEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c GSEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEKGSEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.71

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.11

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.07

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

4.87

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEK vs. GSEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа GSEW равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и GSEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEKGSEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.71

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.56

-0.54

Корреляция

Корреляция между GTEK и GSEW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и GSEW

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

TTM202520242023202220212020201920182017
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.55%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%

Просадки

Сравнение просадок GTEK и GSEW

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и GSEW.

Загрузка...

Показатели просадок

GTEKGSEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-38.65%

-15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-8.16%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-4.77%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.49%

-5.99%

-22.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.80%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и GSEW

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что GTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTEKGSEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

4.86%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

9.59%

+10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.77%

17.69%

+11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

16.91%

+11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.04%

19.32%

+8.72%