PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTEK с GPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

GTEK и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTEK - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GTEK и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTEK и GPIX

2026 (YTD)202520242023
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		4.62%23.68%15.94%27.18%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-2.58%16.25%21.77%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -2.58%.

GTEK

1 день
2.22%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.62%
6 месяцев
6.59%
1 год
39.29%
3 года*
20.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
0.32%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с FTECGTEK с SCHGGTEK с XLKGTEK с SWLGXGTEK с TIME
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с VOOGPIX с BALI

Сравнение комиссий GTEK и GPIX

GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

GTEK vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEKGPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.02

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.54

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.53

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

7.95

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEK vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа GPIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEKGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.02

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.45

-1.42

Корреляция

Корреляция между GTEK и GPIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и GPIX

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%.

TTM2025202420232022
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.66%8.01%7.45%1.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTEK и GPIX

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и GPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTEKGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-17.50%

-36.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-11.54%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-4.53%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.51%

-1.54%

-26.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.22%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и GPIX

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что GTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTEKGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

5.11%

+5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

8.44%

+11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.78%

17.02%

+11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.05%

14.06%

+13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.05%

14.06%

+13.99%