PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTEK с FEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GTEK is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, GTEK returned 79.94% vs 32.79% for FEPI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTEK charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности GTEK и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 53.34%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 10.45%.

GTEK

1 день
-0.07%
1 месяц
13.61%
С начала года
53.34%
6 месяцев
54.05%
1 год
79.94%
3 года*
34.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
0.02%
1 месяц
5.76%
С начала года
10.45%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTEK и FEPI

2026 (YTD)202520242023
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		53.34%23.68%15.94%16.28%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.45%18.33%15.69%11.70%

Correlation

The correlation between GTEK and FEPI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.79

The correlation between GTEK and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GTEK и FEPI

Секторы
GTEK
FEPI

Технологии

76.3%
62.1%

Промышленность

7.1%

-

Коммуникационные услуги

3.6%
24.9%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%
13.0%

Недвижимость

2.6%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Финансовые услуги

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GTEK
76.3%
FEPI
62.1%

Промышленность

GTEK
7.1%
FEPI

-

Коммуникационные услуги

GTEK
3.6%
FEPI
24.9%

Сырьевые материалы

GTEK
3.2%
FEPI

-

Потребительский циклический сектор

GTEK
2.9%
FEPI
13.0%

Недвижимость

GTEK
2.6%
FEPI

-

Здравоохранение

GTEK
1.2%
FEPI

-

Финансовые услуги

GTEK
0.8%
FEPI

-

Потребительский защитный сектор

GTEK

-

FEPI

-

Энергетика

GTEK

-

FEPI

-

Коммунальные услуги

GTEK

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с SCHGGTEK с FTECGTEK с TIMEGTEK с XLKGTEK с GVIP
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

GTEK vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEKFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.99

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.65

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.22

2.55

+4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.44

8.56

+14.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEK vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа FEPI равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEKFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.99

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.16

-0.83

Просадки

Сравнение просадок GTEK и FEPI

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTEKFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-23.56%

-30.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-12.91%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.43%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-3.50%

-23.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.84%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и FEPI

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что GTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTEKFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

3.31%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

12.54%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

16.52%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

19.00%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

19.00%

+9.28%

Сравнение комиссий GTEK и FEPI

GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и FEPI

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%.

ПозицияTTM2025202420232022
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.91%25.48%27.18%4.21%0.00%
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%

Часто задаваемые вопросы

GTEK and FEPI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTEK has higher volatility (9.28%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, GTEK dropped -53.77% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, GTEK leads with 79.94% vs 32.79% for FEPI. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GTEK has performed better with a 79.94% return vs 32.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for GTEK.

FEPI has the higher dividend yield at 23.91%, compared with 0.00% for GTEK.

GTEK is categorized as Technology Equities, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and REX. Their fees differ too: 0.75% for GTEK and 0.65% for FEPI.

GTEK currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTEK и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор