PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTEK с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GTEK returned 34.69%/yr vs 24.28%/yr for ARKK. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GTEK и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 53.34%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 4.10%.

GTEK

1 день
-0.07%
1 месяц
13.61%
С начала года
53.34%
6 месяцев
54.05%
1 год
79.94%
3 года*
34.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTEK и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		53.34%23.68%15.94%33.58%-46.73%-3.14%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-19.78%

Correlation

The correlation between GTEK and ARKK is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.81

The correlation between GTEK and ARKK shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GTEK и ARKK

Секторы
GTEK
ARKK

Технологии

76.3%
26.4%

Промышленность

7.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
10.9%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%
13.7%

Недвижимость

2.6%

-

Здравоохранение

1.2%
27.4%

Финансовые услуги

0.8%
15.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GTEK
76.3%
ARKK
26.4%

Промышленность

GTEK
7.1%
ARKK
6.3%

Коммуникационные услуги

GTEK
3.6%
ARKK
10.9%

Сырьевые материалы

GTEK
3.2%
ARKK

-

Потребительский циклический сектор

GTEK
2.9%
ARKK
13.7%

Недвижимость

GTEK
2.6%
ARKK

-

Здравоохранение

GTEK
1.2%
ARKK
27.4%

Финансовые услуги

GTEK
0.8%
ARKK
15.4%

Потребительский защитный сектор

GTEK

-

ARKK

-

Энергетика

GTEK

-

ARKK

-

Коммунальные услуги

GTEK

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с SCHGGTEK с FTECGTEK с TIMEGTEK с XLKGTEK с GVIP
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

GTEK vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEKARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.05

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
1.61

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.18

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.22

1.22

+6.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.44

2.71

+20.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEK vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEKARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.05

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.35

-0.03

Просадки

Сравнение просадок GTEK и ARKK

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTEKARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-80.97%

+27.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-31.35%

+20.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-39.56%

+12.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-48.15%

+47.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-30.13%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

14.09%

-10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и ARKK

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и ARK Innovation ETF (ARKK) имеют волатильность 9.28% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTEKARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

9.47%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

25.18%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

36.42%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

46.29%

-18.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

40.26%

-11.98%

Сравнение комиссий GTEK и ARKK

И GTEK, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и ARKK

Ни GTEK, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTEK and ARKK have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.47%) compared to GTEK (9.28%). In terms of maximum drawdown, GTEK dropped -53.77% vs ARKK's -80.97%.

On 3-year performance, GTEK leads with 34.69% vs 24.28% for ARKK. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, GTEK has been the lower-risk option at 9.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GTEK has performed better with a 34.69% return vs 24.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTEK and ARKK have the same expense ratio: 0.75% per year.

GTEK and ARKK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and ARK.

GTEK currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTEK и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор