PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTEK с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и ARK Innovation ETF (ARKK).

GTEK и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTEK - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GTEK и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTEK и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		4.62%23.68%15.94%33.58%-46.73%-3.14%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-19.78%

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.

GTEK

1 день
2.22%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.62%
6 месяцев
6.59%
1 год
39.29%
3 года*
20.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с FTECGTEK с SCHGGTEK с XLKGTEK с SWLGXGTEK с TIME
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий GTEK и ARKK

И GTEK, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.

GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
ARKK
ARK Innovation ETF

Доходность на риск

GTEK vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEKARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.02

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.66

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.40

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

3.60

+6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEK vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEKARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.32

-0.29

Корреляция

Корреляция между GTEK и ARKK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и ARKK

Ни GTEK, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок GTEK и ARKK

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

GTEKARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-80.97%

+27.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-31.35%

+16.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-55.71%

+50.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.51%

-29.81%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

12.16%

-8.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и ARKK

Текущая волатильность для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) составляет 10.77%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что GTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTEKARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

12.59%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

27.62%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.78%

42.55%

-13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.05%

46.38%

-18.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.05%

40.11%

-12.06%