Сравнение GTDDX с VADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).
GTDDX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 янв. 1994 г.. VADAX управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности GTDDX и VADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTDDX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 7.58% | 29.88% | -0.66% | 8.82% | -17.70% | -7.00% | 17.19% | 29.99% | -18.77% | 30.34% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 0.87% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GTDDX показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у VADAX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции GTDDX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 7.33% против 10.73% соответственно.
GTDDX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 7.33%
VADAX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTDDX и VADAX
GTDDX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.
Доходность на риск
GTDDX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
GTDDX
VADAX
Сравнение GTDDX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTDDX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.74 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.15 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.16 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.08 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 4.80 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTDDX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.74 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.46 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.45 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GTDDX и VADAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTDDX и VADAX
Дивидендная доходность GTDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности VADAX в 10.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 19.64% | 21.13% | 1.16% | 1.51% | 1.17% | 4.46% | 5.05% | 1.49% | 1.53% | 0.71% | 0.86% | 0.99% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.12% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок GTDDX и VADAX
Максимальная просадка GTDDX за все время составила -62.89%, примерно равная максимальной просадке VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTDDX и VADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTDDX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.89% | -60.27% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -8.21% | -6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.56% | -21.74% | -15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -39.32% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -5.70% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -7.13% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.83% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTDDX и VADAX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что GTDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTDDX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 4.39% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 8.87% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 17.24% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 16.29% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 18.53% | -1.91% |