PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTDDX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTDDX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

GTDDX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 янв. 1994 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GTDDX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTDDX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		7.58%29.88%-0.66%8.82%-17.70%-7.00%17.19%29.99%-20.67%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, GTDDX показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

GTDDX

1 день
3.49%
1 месяц
-10.00%
С начала года
7.58%
6 месяцев
17.24%
1 год
36.68%
3 года*
11.83%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.33%

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с GTDDX:
GTDDX с MTLFXGTDDX с DVNGTDDX с DEMIXGTDDX с GLLSXGTDDX с FQEMXGTDDX с ACSTXGTDDX с BADEX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с ARMGXLCSMX с PEMYXLCSMX с LMSMXLCSMX с AVEEXLCSMX с HIEMXLCSMX с DEMIX

Сравнение комиссий GTDDX и LCSMX

GTDDX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

GTDDX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTDDX
Ранг доходности на риск GTDDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTDDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTDDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTDDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTDDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTDDX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTDDX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTDDXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.92

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.47

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

4.11

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

16.92

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTDDX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTDDX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCSMX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTDDX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTDDXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.92

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.26

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.42

-0.12

Корреляция

Корреляция между GTDDX и LCSMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTDDX и LCSMX

Дивидендная доходность GTDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		19.64%21.13%1.16%1.51%1.17%4.46%5.05%1.49%1.53%0.71%0.86%0.99%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTDDX и LCSMX

Максимальная просадка GTDDX за все время составила -62.89%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTDDX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTDDXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.89%

-39.72%

-23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-15.39%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.56%

-39.72%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-13.80%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-13.97%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.74%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GTDDX и LCSMX

Текущая волатильность для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) составляет 10.30%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что GTDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTDDXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

12.00%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

17.91%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

22.02%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

17.90%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

19.35%

-2.73%