Сравнение GTCSX с WESCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).
GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCSX и WESCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCSX и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | -2.05% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 15.80% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 8.32% против 13.44% соответственно.
GTCSX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 8.32%
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCSX и WESCX
GTCSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.
Доходность на риск
GTCSX vs. WESCX — Ранг доходности на риск
GTCSX
WESCX
Сравнение GTCSX c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCSX | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.70 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.32 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.87 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 10.86 | -9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCSX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.70 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.43 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.57 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.33 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GTCSX и WESCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCSX и WESCX
Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности WESCX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 8.42% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок GTCSX и WESCX
Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и WESCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCSX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.45% | -70.60% | +11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -14.72% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -26.22% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.50% | -45.13% | -4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -7.27% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -20.27% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.88% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCSX и WESCX
Текущая волатильность для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) составляет 5.85%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCSX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 8.02% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 14.37% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 25.04% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 21.70% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 23.67% | -0.32% |