PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCSX с TNVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTCSX с TNVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).

GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GTCSX и TNVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTCSX и TNVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		-2.05%-1.95%8.50%16.93%-10.91%28.87%15.65%21.12%-16.17%15.80%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		6.91%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%19.81%-14.34%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, GTCSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям TNVIX по среднегодовой доходности: 8.32% против 10.69% соответственно.

GTCSX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-0.58%
1 год
7.06%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.90%
10 лет*
8.32%

TNVIX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.81%
С начала года
6.91%
6 месяцев
9.38%
1 год
28.09%
3 года*
15.60%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Small Cap Equity Portfolio

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с GTCSX:
GTCSX с VBGTCSX с SGOVGTCSX с GTLLXGTCSX с GTLOXGTCSX с GTTMXGTCSX с GQLVXGTCSX с GTCEX
Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с LVHITNVIX с SOXQTNVIX с FEQIXTNVIX с SOXXTNVIX с FLCSXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAX

Сравнение комиссий GTCSX и TNVIX

GTCSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TNVIX в 0.95%.

TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio

Доходность на риск

GTCSX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCSX
Ранг доходности на риск GTCSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCSX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCSXTNVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.38

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.02

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.12

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.10

7.98

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCSX vs. TNVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCSX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа TNVIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCSX и TNVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCSXTNVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.38

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.44

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между GTCSX и TNVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCSX и TNVIX

Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности TNVIX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		8.42%8.24%4.29%8.45%12.65%4.43%0.14%0.23%19.39%10.74%1.94%1.11%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.70%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTCSX и TNVIX

Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и TNVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTCSXTNVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.45%

-42.75%

-16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-13.34%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-25.61%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.50%

-42.75%

-6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-7.12%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-6.27%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.54%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCSX и TNVIX

Текущая волатильность для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) составляет 5.85%, в то время как у 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTCSXTNVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.79%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

11.89%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

20.74%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

19.78%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

21.08%

+2.27%