Сравнение GTCSX с FSOPX
GTCSX (Glenmede Small Cap Equity Portfolio) and FSOPX (Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GTCSX returned 9.18%/yr vs 12.78%/yr for FSOPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GTCSX charges 0.92%/yr vs 0.00%/yr for FSOPX.
Доходность
Сравнение доходности GTCSX и FSOPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTCSX показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 16.95%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 9.18% против 12.78% соответственно.
GTCSX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 9.18%
FSOPX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 16.95%
- 6 месяцев
- 15.23%
- 1 год
- 41.34%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам GTCSX и FSOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 9.76% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 15.80% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 16.95% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 11.10% |
Correlation
The correlation between GTCSX and FSOPX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2007 г. | 0.96 |
The correlation between GTCSX and FSOPX shifts across timeframes, from 0.86 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTCSX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск
GTCSX
FSOPX
Сравнение GTCSX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCSX | FSOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 4.13 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 16.16 | -10.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCSX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.31 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.50 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.58 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GTCSX и FSOPX
Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, примерно равная максимальной просадке FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и FSOPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTCSX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.45% | -61.75% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -9.99% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.54% | -27.17% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -30.06% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.50% | -39.15% | -10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.56% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -10.37% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.55% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCSX и FSOPX
Текущая волатильность для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) составляет 4.63%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTCSX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 5.20% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 13.42% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 17.92% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 21.70% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 21.99% | +1.36% |
Сравнение комиссий GTCSX и FSOPX
GTCSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCSX и FSOPX
Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности FSOPX в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 3.77% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 7.53% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
GTCSX and FSOPX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSOPX has higher volatility (5.20%) compared to GTCSX (4.63%). In terms of maximum drawdown, GTCSX dropped -59.45% vs FSOPX's -61.75%.
FSOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTCSX и FSOPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор