Сравнение GTCSX с FSOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).
GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCSX и FSOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCSX и FSOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | -2.05% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 15.80% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.69% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 11.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 8.32% против 11.92% соответственно.
GTCSX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 8.32%
FSOPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCSX и FSOPX
GTCSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.
Доходность на риск
GTCSX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск
GTCSX
FSOPX
Сравнение GTCSX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCSX | FSOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.48 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.13 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.35 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 10.03 | -8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCSX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.48 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.40 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GTCSX и FSOPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCSX и FSOPX
Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности FSOPX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 8.42% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.22% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок GTCSX и FSOPX
Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, примерно равная максимальной просадке FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и FSOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCSX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.45% | -61.75% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -13.87% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -30.06% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.50% | -39.15% | -10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -6.29% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -10.45% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.25% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCSX и FSOPX
Текущая волатильность для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) составляет 5.85%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCSX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 8.00% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 13.55% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 22.47% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 21.70% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 21.93% | +1.42% |