PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTCSX с DFISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GTCSX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTCSX и DFISX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio
-2.05%-1.95%8.50%16.93%-10.91%28.87%15.65%21.12%-16.17%15.80%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio
1.00%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%

Доходность по периодам

С начала года, GTCSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTCSX имеют среднегодовую доходность 8.32%, а акции DFISX немного отстают с 7.99%.


GTCSX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-0.58%
1 год
7.06%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.90%
10 лет*
8.32%

DFISX

1 день
3.03%
1 месяц
-7.73%
С начала года
1.00%
6 месяцев
5.20%
1 год
30.54%
3 года*
15.42%
5 лет*
6.89%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Small Cap Equity Portfolio

DFA International Small Company Portfolio

Сравнение комиссий GTCSX и DFISX

GTCSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.


Доходность на риск

GTCSX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTCSX
Ранг доходности на риск GTCSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина

DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCSX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTCSXDFISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.99

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.56

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.39

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.34

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.10

9.16

-8.06

GTCSX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCSX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа DFISX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCSX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTCSXDFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.99

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.44

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.50

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.45

-0.10

Корреляция

Корреляция между GTCSX и DFISX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCSX и DFISX

Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности DFISX в 3.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio
8.42%8.24%4.29%8.45%12.65%4.43%0.14%0.23%19.39%10.74%1.94%1.11%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio
3.11%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%

Просадки

Сравнение просадок GTCSX и DFISX

Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и DFISX.


Загрузка...

Показатели просадок


GTCSXDFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.45%

-60.66%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-11.96%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-35.06%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.50%

-43.00%

-6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-9.09%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-11.69%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.05%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCSX и DFISX

Текущая волатильность для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) составляет 5.85%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GTCSXDFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.81%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

10.46%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

15.63%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

15.80%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

16.13%

+7.22%