Сравнение GTCSX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCSX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCSX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | -2.05% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 15.80% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTCSX имеют среднегодовую доходность 8.32%, а акции DFISX немного отстают с 7.99%.
GTCSX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 8.32%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCSX и DFISX
GTCSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
GTCSX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
GTCSX
DFISX
Сравнение GTCSX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCSX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.99 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.56 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.39 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.34 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 9.16 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.99 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.44 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GTCSX и DFISX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCSX и DFISX
Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 8.42% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок GTCSX и DFISX
Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.45% | -60.66% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -11.96% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -35.06% | +6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.50% | -43.00% | -6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -9.09% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -11.69% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.05% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCSX и DFISX
Текущая волатильность для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) составляет 5.85%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 6.81% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 10.46% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 15.63% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 15.80% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 16.13% | +7.22% |