Сравнение GTCSX с CSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).
GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCSX и CSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCSX и CSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | -2.05% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 11.17% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.93% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 3.93%.
GTCSX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 8.32%
CSMDX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCSX и CSMDX
GTCSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии CSMDX в 0.95%.
Доходность на риск
GTCSX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск
GTCSX
CSMDX
Сравнение GTCSX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCSX | CSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.63 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.05 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.94 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 3.52 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCSX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.63 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.22 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GTCSX и CSMDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCSX и CSMDX
Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности CSMDX в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 8.42% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.02% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTCSX и CSMDX
Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и CSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCSX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.45% | -37.28% | -22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -13.33% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -24.60% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -7.03% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -5.84% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.55% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCSX и CSMDX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCSX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 5.30% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 10.48% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 19.41% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 18.15% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 19.26% | +4.09% |