Сравнение GTCSX с AUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Auer Growth Fund (AUERX).
GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCSX и AUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCSX и AUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | -2.05% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 15.80% |
AUERX Auer Growth Fund | 3.01% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 8.32% против 14.73% соответственно.
GTCSX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 8.32%
AUERX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCSX и AUERX
GTCSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.
Доходность на риск
GTCSX vs. AUERX — Ранг доходности на риск
GTCSX
AUERX
Сравнение GTCSX c AUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCSX | AUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 2.07 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.70 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.40 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.91 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 13.68 | -12.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCSX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.07 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.74 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.18 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между GTCSX и AUERX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCSX и AUERX
Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности AUERX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 8.38% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
AUERX Auer Growth Fund | 11.06% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTCSX и AUERX
Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и AUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCSX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.45% | -67.23% | +7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -13.70% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -34.80% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.50% | -51.89% | +2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -5.91% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -25.10% | +13.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.92% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCSX и AUERX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Auer Growth Fund (AUERX) имеют волатильность 5.85% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCSX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 5.82% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 12.69% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 19.73% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 24.95% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 24.37% | -1.02% |