Сравнение GTCIX с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCIX и VYMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCIX и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 3.16% | 39.90% | 8.60% | 19.16% | -11.88% | 12.56% | 1.86% | 18.00% | -16.26% | 22.46% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 6.37% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | -1.11% | 18.43% | -12.65% | 22.36% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCIX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции GTCIX уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 8.83% против 10.30% соответственно.
GTCIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 31.20%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 8.83%
VYMI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCIX и VYMI
GTCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Доходность на риск
GTCIX vs. VYMI — Ранг доходности на риск
GTCIX
VYMI
Сравнение GTCIX c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCIX | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.13 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 2.82 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.44 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.09 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 12.68 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCIX | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.13 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.63 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GTCIX и VYMI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCIX и VYMI
Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VYMI в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 4.36% | 4.50% | 9.25% | 2.75% | 3.14% | 3.09% | 2.08% | 2.95% | 2.62% | 1.75% | 1.83% | 0.71% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.60% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTCIX и VYMI
Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и VYMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCIX | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -40.00% | -23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -11.08% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -24.05% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.50% | -40.00% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -5.77% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -6.39% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.70% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCIX и VYMI
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) составляет 5.23%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCIX | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 6.40% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 9.90% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 15.90% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 14.75% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 16.89% | -1.55% |