Сравнение GTCIX с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GTCIX и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTCIX и DFAI

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio	3.16%	39.90%	8.60%	19.16%	-11.88%	12.56%	5.83%
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF	4.03%	34.04%	4.68%	17.60%	-12.95%	13.86%	6.13%

Доходность по периодам

С начала года, GTCIX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.

GTCIX

1 день: 1.24%

1 месяц: -6.76%

С начала года: 3.16%

6 месяцев: 10.11%

1 год: 31.20%

3 года*: 19.81%

5 лет*: 11.81%

10 лет*: 8.83%

DFAI

1 день: 1.49%

1 месяц: -4.63%

С начала года: 4.03%

6 месяцев: 9.10%

1 год: 29.81%

3 года*: 16.70%

5 лет*: 9.76%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

Название символа

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с GTCIX:

GTCIX с GLRY GTCIX с ARTKX GTCIX с INTF GTCIX с VXUS GTCIX с AOA GTCIX с PRPFX GTCIX с GSIMX

Часто сравнивают с DFAI:

DFAI с DFIC DFAI с AVDE DFAI с VXUS DFAI с VEA DFAI с DFAE DFAI с DFALX DFAI с SCHF

Сравнение комиссий GTCIX и DFAI

GTCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

GTCIX

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

DFAI

Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

GTCIX vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTCIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFAI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCIX c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GTCIX	DFAI	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.19	1.79	+0.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.79	2.44	+0.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.45	1.37	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.41	2.74	-0.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.55	10.73	-0.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCIX vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCIX и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GTCIX	DFAI	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.19	1.79	+0.40
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.89	0.62	+0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.75	-0.43

Корреляция

Корреляция между GTCIX и DFAI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCIX и DFAI

Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности DFAI в 2.37%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio	4.36%	4.50%	9.25%	2.75%	3.14%	3.09%	2.08%	2.95%	2.62%	1.75%	1.83%	0.71%
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF	2.37%	2.45%	2.72%	2.64%	2.72%	2.06%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTCIX и DFAI

Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

	GTCIX	DFAI	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.63%	-27.44%	-36.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.77%	-10.95%	+0.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.23%	-27.44%	+1.21%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.50%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.33%	-6.23%	-2.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.17%	-5.21%	-7.96%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.79%	2.79%	0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCIX и DFAI

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) составляет 5.23%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GTCIX	DFAI	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.23%	6.97%	-1.74%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.54%	10.65%	-2.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.93%	16.73%	-1.80%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.40%	15.81%	-2.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.34%	15.66%	-0.32%

Сравнение GTCIX с DFAI

Доходность

Сравнение доходности GTCIX и DFAI

Сравнение доходности по годам GTCIX и DFAI

Доходность по периодам

GTCIX

DFAI

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GTCIX и DFAI

Доходность на риск

GTCIX vs. DFAI — Ранг доходности на риск

GTCIX

DFAI

Сравнение GTCIX c DFAI - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GTCIX vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCIX и DFAI

Просадки

Сравнение просадок GTCIX и DFAI

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GTCIX и DFAI

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)