Сравнение GTCEX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
GTCEX управляется Glenmede. Фонд был запущен 20 июл. 1989 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCEX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCEX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | -7.27% | 14.88% | 13.41% | 23.41% | -15.53% | 26.60% | 11.39% | 29.53% | -6.83% | 25.92% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCEX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции GTCEX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 11.47% против 19.12% соответственно.
GTCEX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.47%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCEX и PAGRX
GTCEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
GTCEX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
GTCEX
PAGRX
Сравнение GTCEX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCEX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.74 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.49 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.37 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.21 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 16.28 | -13.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.74 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.72 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GTCEX и PAGRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCEX и PAGRX
Дивидендная доходность GTCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.93%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | 26.93% | 24.98% | 11.57% | 19.78% | 8.28% | 11.00% | 6.12% | 2.66% | 2.28% | 7.61% | 7.65% | 9.50% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок GTCEX и PAGRX
Максимальная просадка GTCEX за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCEX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -55.87% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -13.80% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -36.52% | +12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -38.01% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -5.77% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -10.09% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.73% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCEX и PAGRX
Текущая волатильность для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) составляет 4.91%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что GTCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 6.77% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 13.91% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 25.69% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 24.53% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 24.49% | -4.25% |