Сравнение GTAPX с WTLS
GTAPX (Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GTAPX charges 1.25%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности GTAPX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GTAPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 5.77%
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTAPX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 4.62% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
Correlation
The correlation between GTAPX and WTLS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTAPX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
GTAPX
WTLS
Сравнение GTAPX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTAPX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTAPX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 3.67 | -3.27 |
Просадки
Сравнение просадок GTAPX и WTLS
Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTAPX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.40% | -8.94% | -21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -1.04% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -1.78% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTAPX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTAPX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 18.47% | -11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 18.47% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 18.47% | -8.25% |
Сравнение комиссий GTAPX и WTLS
GTAPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTAPX и WTLS
Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.73%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 15.73% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTAPX and WTLS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GTAPX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор