Сравнение GTAPX с WTLS
GTAPX (Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GTAPX charges 1.25%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности GTAPX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GTAPX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 5.81%
WTLS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTAPX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 3.54% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 15.37% |
Correlation
The correlation between GTAPX and WTLS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTAPX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
GTAPX
WTLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GTAPX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTAPX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTAPX и WTLS
Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTAPX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.40% | -8.94% | -21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -4.12% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -2.05% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTAPX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTAPX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 19.31% | -12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 19.31% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.23% | 19.31% | -9.08% |
Сравнение комиссий GTAPX и WTLS
GTAPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTAPX и WTLS
Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.88%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 15.88% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTAPX and WTLS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GTAPX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор