Сравнение GTAPX с VMNIX
GTAPX (Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio) and VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, GTAPX returned 5.77%/yr vs 5.07%/yr for VMNIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GTAPX и VMNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTAPX показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 12.09%. За последние 10 лет акции GTAPX превзошли акции VMNIX по среднегодовой доходности: 5.77% против 5.07% соответственно.
GTAPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 5.77%
VMNIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение доходности по годам GTAPX и VMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 5.43% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 12.09% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.83% |
Correlation
The correlation between GTAPX and VMNIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTAPX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск
GTAPX
VMNIX
Сравнение GTAPX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTAPX | VMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 3.77 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 10.50 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTAPX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.26 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.81 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.34 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GTAPX и VMNIX
Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что больше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и VMNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTAPX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.40% | -27.90% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -4.67% | +1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.21% | -5.36% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -6.69% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -24.95% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -8.76% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.74% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTAPX и VMNIX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) имеют волатильность 2.05% и 2.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTAPX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.02% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | 5.75% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 7.81% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 7.22% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 6.41% | +3.81% |
Сравнение комиссий GTAPX и VMNIX
И GTAPX, и VMNIX имеют комиссию равную 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTAPX и VMNIX
Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.73%, что больше доходности VMNIX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 15.73% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.19% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
GTAPX and VMNIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTAPX has higher volatility (2.05%) compared to VMNIX (2.02%). In terms of maximum drawdown, GTAPX dropped -30.40% vs VMNIX's -27.90%.
VMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTAPX и VMNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор