PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAPX с VMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAPX с VMNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX).

GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAPX и VMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAPX и VMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		5.62%9.36%5.84%12.33%13.47%23.39%-11.58%-9.48%0.66%-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции GTAPX превзошли акции VMNIX по среднегодовой доходности: 5.34% против 4.01% соответственно.

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%

VMNIX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.96%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.54%
1 год
15.19%
3 года*
11.63%
5 лет*
12.42%
10 лет*
4.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с RLSIXGTAPX с SAOAXGTAPX с GARIXGTAPX с ATESXGTAPX с CRIHX
Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с ^GSPCVMNIX с VIMAXVMNIX с VIGAXVMNIX с QNZIX

Сравнение комиссий GTAPX и VMNIX

И GTAPX, и VMNIX имеют комиссию равную 1.25%.

GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GTAPX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAPX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAPXVMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.06

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

3.04

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

3.25

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

9.26

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAPX vs. VMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAPX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMNIX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAPX и VMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAPXVMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.06

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.74

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.08

Корреляция

Корреляция между GTAPX и VMNIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAPX и VMNIX

Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности VMNIX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.38%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%

Просадки

Сравнение просадок GTAPX и VMNIX

Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что больше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и VMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAPXVMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-27.90%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-4.95%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-6.69%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-24.95%

-5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.47%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-8.82%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.73%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAPX и VMNIX

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAPXVMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.57%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

5.76%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

7.60%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

7.19%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.20%

6.35%

+3.85%