Сравнение GTAPX с SPEDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX).
GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GTAPX и SPEDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTAPX и SPEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | -6.41% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | 9.46% |
Доходность по периодам
С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у SPEDX с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции GTAPX уступали акциям SPEDX по среднегодовой доходности: 5.34% против 7.60% соответственно.
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
SPEDX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTAPX и SPEDX
GTAPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.
Доходность на риск
GTAPX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск
GTAPX
SPEDX
Сравнение GTAPX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTAPX | SPEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.48 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 0.72 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.09 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 0.54 | +2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 1.64 | +10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTAPX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.48 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.14 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GTAPX и SPEDX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTAPX и SPEDX
Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности SPEDX в 0.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок GTAPX и SPEDX
Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, примерно равная максимальной просадке SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и SPEDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTAPX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.40% | -29.02% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -9.18% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -29.02% | +16.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -29.02% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -8.39% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -7.00% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 3.04% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTAPX и SPEDX
Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 1.98%, в то время как у Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTAPX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 2.82% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 7.66% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 10.44% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 12.00% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.20% | 12.78% | -2.58% |