PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAPX с GTLOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAPX с GTLOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX).

GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. GTLOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAPX и GTLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAPX и GTLOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		-0.05%14.39%13.86%16.66%-15.37%27.05%7.41%23.27%-7.97%24.78%

Доходность по периодам

С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у GTLOX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции GTAPX уступали акциям GTLOX по среднегодовой доходности: 5.34% против 10.49% соответственно.

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%

GTLOX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.17%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.73%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с SAOAXGTAPX с RLSIXGTAPX с GARIXGTAPX с VMNIXGTAPX с ATESX
Часто сравнивают с GTLOX:
GTLOX с GTLLXGTLOX с GQLVXGTLOX с GTCEXGTLOX с GTCSXGTLOX с GTCIXGTLOX с GTSOXGTLOX с GEQIX

Сравнение комиссий GTAPX и GTLOX

GTAPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GTLOX в 0.85%.

GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

Доходность на риск

GTAPX vs. GTLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GTLOX
Ранг доходности на риск GTLOX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLOX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLOX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLOX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLOX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAPX c GTLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAPXGTLOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.98

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.47

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

1.26

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

5.79

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAPX vs. GTLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAPX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа GTLOX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAPX и GTLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAPXGTLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.98

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.36

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.07

Корреляция

Корреляция между GTAPX и GTLOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAPX и GTLOX

Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что меньше доходности GTLOX в 17.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		17.85%17.84%25.96%8.32%23.58%13.35%9.06%5.35%10.53%4.99%1.08%2.09%

Просадки

Сравнение просадок GTAPX и GTLOX

Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки GTLOX в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и GTLOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAPXGTLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-54.09%

+23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-12.45%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-32.85%

+20.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-38.15%

+7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-10.21%

+9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-8.38%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.75%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAPX и GTLOX

Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 1.98%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAPXGTLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

5.32%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

10.58%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

18.93%

-10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

21.81%

-10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.20%

20.86%

-10.66%