Сравнение GTAPX с CPIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX).
GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GTAPX и CPIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTAPX и CPIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | -1.43% | 10.21% | 37.75% | 6.18% | 12.15% | 54.08% | -29.20% | -7.69% | -3.17% | 14.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у CPIEX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции GTAPX уступали акциям CPIEX по среднегодовой доходности: 5.34% против 7.67% соответственно.
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
CPIEX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 23.12%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTAPX и CPIEX
GTAPX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии CPIEX в 1.75%.
Доходность на риск
GTAPX vs. CPIEX — Ранг доходности на риск
GTAPX
CPIEX
Сравнение GTAPX c CPIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTAPX | CPIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.36 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 0.56 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.07 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 0.64 | +2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 2.08 | +9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTAPX | CPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.36 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.81 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GTAPX и CPIEX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTAPX и CPIEX
Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности CPIEX в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | 5.65% | 5.56% | 2.16% | 2.44% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.40% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок GTAPX и CPIEX
Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки CPIEX в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и CPIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTAPX | CPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.40% | -48.20% | +17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -7.14% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -9.76% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -48.20% | +17.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -4.98% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -10.03% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.21% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTAPX и CPIEX
Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 1.98%, в то время как у Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTAPX | CPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 2.94% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 9.04% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 11.06% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 12.85% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.20% | 12.71% | -2.51% |