PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAPX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAPX с BIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX).

GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAPX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAPX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%5.66%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		3.73%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Доходность по периодам

С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у BIVIX с доходностью 3.73%.

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%

BIVIX

1 день
-2.18%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.84%
1 год
5.01%
3 года*
1.21%
5 лет*
16.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с RLSIXGTAPX с SAOAXGTAPX с VMNIXGTAPX с GARIXGTAPX с ATESX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BDMIXBIVIX с SNOIXBIVIX с NLSIXBIVIX с BPLEXBIVIX с PHSWXBIVIX с KCEIXBIVIX с WTLS

Сравнение комиссий GTAPX и BIVIX

GTAPX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Доходность на риск

GTAPX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAPX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAPXBIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.23

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

0.52

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.06

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

0.33

+3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

0.75

+11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAPX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAPX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAPX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAPXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.23

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.03

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.03

-0.65

Корреляция

Корреляция между GTAPX и BIVIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAPX и BIVIX

Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности BIVIX в 2.12%

TTM202520242023202220212020201920182017
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.12%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%

Просадки

Сравнение просадок GTAPX и BIVIX

Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что больше максимальной просадки BIVIX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и BIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAPXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-18.32%

-12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-13.71%

+9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-17.23%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-2.81%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-5.75%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

6.01%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAPX и BIVIX

Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 1.98%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAPXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

7.80%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

16.76%

-11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

20.78%

-12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

16.09%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.20%

16.61%

-6.41%