PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAIX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAIX с QEVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

GTAIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAIX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAIX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		3.23%13.49%8.39%15.59%-14.49%9.25%-0.10%5.91%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, GTAIX показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.

GTAIX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.56%
С начала года
3.23%
6 месяцев
5.17%
1 год
17.00%
3 года*
12.47%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с GTAIX:
GTAIX с FLOTXGTAIX с PWRIXGTAIX с GPIFXGTAIX с GIPIXGTAIX с MOJOXGTAIX с CRDBXGTAIX с ABRZX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с GPIFXQEVOX с PMYRXQEVOX с HSTRXQEVOX с QALTXQEVOX с OTRFXQEVOX с SAPEXQEVOX с QCGDX

Сравнение комиссий GTAIX и QEVOX

GTAIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Доходность на риск

GTAIX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAIX
Ранг доходности на риск GTAIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAIX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAIXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.25

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.63

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.63

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

2.43

+7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAIX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAIX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEVOX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAIX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAIXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.25

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.29

+0.12

Корреляция

Корреляция между GTAIX и QEVOX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAIX и QEVOX

Дивидендная доходность GTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%

TTM20252024202320222021202020192018
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		5.34%5.82%3.38%2.69%1.65%2.35%0.82%1.77%1.92%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTAIX и QEVOX

Максимальная просадка GTAIX за все время составила -24.25%, что меньше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAIX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAIXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.25%

-28.47%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-20.43%

+12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.43%

-27.40%

+7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-1.74%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-14.18%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

13.76%

-12.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAIX и QEVOX

Текущая волатильность для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) составляет 3.63%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что GTAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAIXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

9.49%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

21.94%

-15.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

26.13%

-14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

20.08%

-9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

21.70%

-10.16%