Сравнение GSY с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
GSY и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GSY и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSY и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GSY показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции GSY уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 2.84% против 17.98% соответственно.
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и PPA
GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
GSY vs. PPA — Ранг доходности на риск
GSY
PPA
Сравнение GSY c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSY | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.78 | 2.09 | +8.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.39 | 2.80 | +21.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.45 | 1.39 | +5.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.29 | 3.37 | +21.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.96 | 13.40 | +163.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSY | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78 | 2.09 | +8.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.07 | 1.06 | +5.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.33 | 0.88 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.66 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GSY и PPA составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и PPA
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и PPA
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSY | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -57.37% | +45.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -13.71% | +13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | -18.37% | +16.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | -43.92% | +38.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.56% | +8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -9.19% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 3.45% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и PPA
Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSY | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 7.57% | -7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 15.14% | -14.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 21.75% | -21.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 18.22% | -17.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 20.48% | -19.26% |