Сравнение GSY с IEGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX).
GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. IEGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GSY и IEGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSY и IEGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
IEGAX Invesco EQV International Small Company Fund | -2.13% | 25.92% | -2.63% | 14.10% | -11.28% | 18.40% | 10.18% | 18.54% | -18.70% | 33.43% |
Доходность по периодам
С начала года, GSY показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у IEGAX с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции GSY уступали акциям IEGAX по среднегодовой доходности: 2.84% против 7.78% соответственно.
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
IEGAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и IEGAX
GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IEGAX в 1.49%.
Доходность на риск
GSY vs. IEGAX — Ранг доходности на риск
GSY
IEGAX
Сравнение GSY c IEGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSY | IEGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.78 | 1.26 | +9.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.39 | 1.71 | +22.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.45 | 1.24 | +5.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.29 | 1.28 | +24.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.96 | 5.10 | +171.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSY | IEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78 | 1.26 | +9.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.07 | 0.44 | +5.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.33 | 0.56 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GSY и IEGAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и IEGAX
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности IEGAX в 14.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
IEGAX Invesco EQV International Small Company Fund | 14.25% | 13.95% | 3.17% | 2.26% | 2.98% | 4.22% | 1.11% | 4.55% | 3.87% | 6.32% | 6.29% | 8.20% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и IEGAX
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки IEGAX в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и IEGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSY | IEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -65.36% | +53.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -12.41% | +12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | -23.64% | +22.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | -43.09% | +37.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.46% | +10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -13.31% | +10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 3.12% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и IEGAX
Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSY | IEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 7.03% | -6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 10.61% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 15.31% | -14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 12.96% | -12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 13.96% | -12.74% |