Сравнение GSY с EMNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT).
GSY и EMNT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. EMNT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 10 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GSY и EMNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSY и EMNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 0.17% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 1.02% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | -0.57% | 0.11% | 2.08% | 0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GSY показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у EMNT с доходностью 1.02%.
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
EMNT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и EMNT
GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EMNT в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSY vs. EMNT — Ранг доходности на риск
GSY
EMNT
Сравнение GSY c EMNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSY | EMNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.78 | 11.02 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.39 | 22.95 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.45 | 5.87 | +0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.29 | 34.78 | -9.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.96 | 231.75 | -54.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSY | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78 | 11.02 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.07 | 4.09 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 3.46 | -3.01 |
Корреляция
Корреляция между GSY и EMNT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и EMNT
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности EMNT в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.13% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и EMNT
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки EMNT в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и EMNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSY | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -2.28% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -0.13% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | -1.70% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.24% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.02% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и EMNT
Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSY | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.25% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 0.29% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 0.41% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 0.82% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 0.87% | +0.35% |