Сравнение GSY с BRK-B
GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GSY returned 2.86%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSY показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции GSY уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 2.86% против 13.22% соответственно.
GSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.86%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам GSY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 1.72% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between GSY and BRK-B is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2008 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
GSY
BRK-B
Сравнение GSY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +27.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.54 | 1.01 | +5.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 75.72 | -0.02 | +75.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 373.96 | -0.05 | +374.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSY и BRK-B
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -53.86% | +41.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.06% | -9.42% | +9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.18% | -14.95% | +14.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | -26.58% | +25.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | -29.57% | +24.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.36% | +9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -11.07% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 4.53% | -4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и BRK-B
Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 3.95% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.31% | 10.78% | -10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 14.38% | -13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 17.12% | -16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 19.44% | -18.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и BRK-B
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.34% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
GSY and BRK-B have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to GSY (0.15%). In terms of maximum drawdown, GSY dropped -12.14% vs BRK-B's -53.86%.
GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.20 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор