Сравнение GSY с BILZ
GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, GSY returned 4.54% vs 3.91% for BILZ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GSY charges 0.22%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.
Доходность
Сравнение доходности GSY и BILZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у BILZ с доходностью 1.47%.
GSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 2.86%
BILZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSY и BILZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 1.59% | 4.96% | 5.95% | 3.57% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.47% | 4.21% | 5.25% | 2.33% |
Correlation
The correlation between GSY and BILZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSY vs. BILZ — Ранг доходности на риск
GSY
BILZ
Сравнение GSY c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSY | BILZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -95.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.01 | 53.31 | -46.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 76.07 | 198.55 | -122.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 397.70 | 2,000.92 | -1,603.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSY | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52 | 19.09 | -7.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 10.48 | -10.02 |
Просадки
Сравнение просадок GSY и BILZ
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и BILZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSY | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -0.52% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.06% | -0.02% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -0.01% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и BILZ
Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) имеет более высокую волатильность в 0.14% по сравнению с PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что GSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSY | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.07% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.29% | 0.14% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 0.21% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 0.43% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 0.43% | +0.79% |
Сравнение комиссий GSY и BILZ
GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и BILZ
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности BILZ в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.07% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.34% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
GSY and BILZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSY has higher volatility (0.14%) compared to BILZ (0.07%). In terms of maximum drawdown, GSY dropped -12.14% vs BILZ's -0.52%.
On 1-year performance, GSY leads with 4.54% vs 3.91% for BILZ. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSY has performed better with a 4.54% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.22% for GSY.
GSY has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 4.07% for BILZ.
They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.22% for GSY and 0.14% for BILZ.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (19.09 vs 11.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSY и BILZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор