Сравнение GSWO с VOLT
GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. GSWO is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, GSWO returned 16.29% vs 64.21% for VOLT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSWO charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.
Доходность
Сравнение доходности GSWO и VOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSWO показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 41.30%.
GSWO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOLT
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 41.30%
- 6 месяцев
- 38.97%
- 1 год
- 64.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSWO и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 7.93% | 18.97% | -4.37% |
VOLT Tema Electrification ETF | 41.30% | 25.92% | -8.98% |
Correlation
The correlation between GSWO and VOLT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between GSWO and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSWO vs. VOLT — Ранг доходности на риск
GSWO
VOLT
Сравнение GSWO c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSWO | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.49 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 6.73 | -4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 18.83 | -10.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSWO и VOLT
Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и VOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSWO | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -23.40% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -9.59% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -2.81% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -5.14% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 3.42% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSWO и VOLT
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) составляет 4.98%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что GSWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSWO | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 9.34% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 18.28% | -8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 21.74% | -10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 24.53% | -11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.07% | 24.53% | -11.46% |
Сравнение комиссий GSWO и VOLT
GSWO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSWO и VOLT
Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности VOLT в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.06% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.32% | 0.46% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSWO and VOLT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOLT has higher volatility (9.34%) compared to GSWO (4.98%). In terms of maximum drawdown, GSWO dropped -17.77% vs VOLT's -23.40%.
On 1-year performance, VOLT leads with 64.21% vs 16.29% for GSWO. On fees, GSWO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSWO has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 64.21% return vs 16.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSWO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.
GSWO has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.32% for VOLT.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Tema. Their fees differ too: 0.25% for GSWO and 0.75% for VOLT.
VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSWO и VOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор