Сравнение GSWO с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).
GSWO и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GSWO и GSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSWO и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GSWO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSWO и GSST
GSWO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSWO vs. GSST — Ранг доходности на риск
GSWO
GSST
Сравнение GSWO c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSWO | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 6.26 | -5.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 11.24 | -9.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 3.25 | -2.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 18.35 | -17.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 114.08 | -108.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSWO | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 6.26 | -5.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 3.72 | -2.93 |
Корреляция
Корреляция между GSWO и GSST составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSWO и GSST
Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности GSST в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.42% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок GSWO и GSST
Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и GSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSWO | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -3.51% | -14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -0.25% | -9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | 0.00% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -0.17% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.04% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSWO и GSST
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GSWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSWO | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 0.25% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 0.42% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 0.73% | +12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 0.63% | +12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 0.87% | +12.11% |