Сравнение GSWO с FYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).
GSWO и FYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GSWO и FYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSWO и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 14.87% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GSWO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%.
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSWO и FYLD
GSWO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.
Доходность на риск
GSWO vs. FYLD — Ранг доходности на риск
GSWO
FYLD
Сравнение GSWO c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSWO | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.68 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 3.35 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.59 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.33 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 19.43 | -13.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSWO | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.68 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.44 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между GSWO и FYLD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSWO и FYLD
Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности FYLD в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.76% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок GSWO и FYLD
Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и FYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSWO | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -44.55% | +26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -13.05% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -1.99% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -8.94% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.29% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSWO и FYLD
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что GSWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSWO | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 4.82% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 9.10% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 16.41% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 16.30% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 18.09% | -5.11% |