PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSWO с CGGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSWO с CGGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE).

GSWO и CGGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GSWO и CGGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSWO и CGGE

2026 (YTD)20252024
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		-1.23%18.97%6.19%
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		-2.28%24.50%2.30%

Доходность по периодам

С начала года, GSWO показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у CGGE с доходностью -2.28%.

GSWO

1 день
0.96%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.51%
1 год
11.88%
3 года*
14.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGE

1 день
1.34%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Capital Group Global Equity ETF

Часто сравнивают с GSWO:
GSWO с IQQ0.DEGSWO с GLOFGSWO с AVGEGSWO с ACWVGSWO с WBIFGSWO с CAPEGSWO с IEFA
Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с SMHCGGE с TRIGXCGGE с CGDGCGGE с DYNFCGGE с JGLOCGGE с CGGR

Сравнение комиссий GSWO и CGGE

GSWO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGGE в 0.47%.

CGGE
Capital Group Global Equity ETF
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Доходность на риск

GSWO vs. CGGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSWO c CGGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSWOCGGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.15

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.69

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.81

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

7.59

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSWO vs. CGGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSWO на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGE равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSWO и CGGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSWOCGGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.15

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.87

-0.09

Корреляция

Корреляция между GSWO и CGGE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSWO и CGGE

Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности CGGE в 0.41%

TTM2025202420232022
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		1.81%1.74%1.75%2.06%1.73%
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.41%0.40%0.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSWO и CGGE

Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что больше максимальной просадки CGGE в -14.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и CGGE.

Загрузка...

Показатели просадок

GSWOCGGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-14.44%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-11.03%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-6.67%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-1.81%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.64%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GSWO и CGGE

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) составляет 5.67%, в то время как у Capital Group Global Equity ETF (CGGE) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что GSWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSWOCGGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.72%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

10.69%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

17.05%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

15.28%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

15.28%

-2.30%