PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSUS с GEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSUS с GEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSUS (Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF) and GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - GSUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index, while GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSUS returned 12.90%/yr vs 8.06%/yr for GEM. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GSUS charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for GEM.

Доходность

Сравнение доходности GSUS и GEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSUS показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у GEM с доходностью 20.74%.

GSUS

1 день
-0.21%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
12.96%
С начала года
13.21%
1 год
23.59%
3 года*
21.71%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
Всё время*
18.92%

GEM

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.50%
6 месяцев
11.99%
С начала года
20.74%
1 год
36.47%
3 года*
20.45%
5 лет*
8.06%
10 лет*
8.53%
Всё время*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GEM

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
$6.26M$6.34M$5.46M

GSUS

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF
$5.32M$7.08M$9.07M

Сравнение доходности по годам GSUS и GEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		13.21%18.11%25.25%27.74%-19.82%27.13%34.82%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		20.74%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%39.06%

Correlation

The correlation between GSUS and GEM is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г.

0.65

The correlation between GSUS and GEM shifts across timeframes, from 0.65 (5 years) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSUS и GEM

Секторы
GSUS
GEM

Технологии

38.6%
38.4%

Финансовые услуги

11.4%
19.6%

Коммуникационные услуги

10.4%
6.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
7.4%

Здравоохранение

9.0%
3.0%

Промышленность

8.2%
5.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.9%

Энергетика

3.0%
2.9%

Коммунальные услуги

2.0%
1.8%

Сырьевые материалы

1.6%
6.0%

Недвижимость

1.6%
0.7%

Технологии

GSUS
38.6%
GEM
38.4%

Финансовые услуги

GSUS
11.4%
GEM
19.6%

Коммуникационные услуги

GSUS
10.4%
GEM
6.1%

Потребительский циклический сектор

GSUS
9.7%
GEM
7.4%

Здравоохранение

GSUS
9.0%
GEM
3.0%

Промышленность

GSUS
8.2%
GEM
5.5%

Потребительский защитный сектор

GSUS
4.5%
GEM
2.9%

Энергетика

GSUS
3.0%
GEM
2.9%

Коммунальные услуги

GSUS
2.0%
GEM
1.8%

Сырьевые материалы

GSUS
1.6%
GEM
6.0%

Недвижимость

GSUS
1.6%
GEM
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с GSUS:
GSUS с GSLCGSUS с GSSCGSUS с VOOGSUS с SWPPXGSUS с SPTMGSUS с GUSAGSUS с FNDX
Часто сравнивают с GEM:
GEM с JPEMGEM с IEMGGEM с VWOGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SCHEGEM с SPMO

Доходность на риск

GSUS vs. GEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSUS
Ранг доходности на риск GSUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSUS c GEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSUSGEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.54

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.08

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.72

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

7.97

+2.77

GSUS vs. GEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSUS на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEM равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSUS и GEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSUS и GEM

Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки GEM в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и GEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSUSGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.62%

-37.02%

+11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-13.50%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-16.54%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-33.14%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-7.10%

+6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-11.92%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

4.59%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GSUS и GEM

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) составляет 4.15%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что GSUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSUSGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

8.16%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

21.71%

-11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

23.81%

-10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

18.67%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

19.36%

-2.34%

Сравнение комиссий GSUS и GEM

GSUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GEM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSUS и GEM

Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности GEM в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.91%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		0.97%1.04%1.19%1.32%1.51%1.13%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSUS and GEM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEM has higher volatility (8.16%) compared to GSUS (4.15%). In terms of maximum drawdown, GSUS dropped -25.62% vs GEM's -37.02%.

On 5-year performance, GSUS leads with 12.90% vs 8.06% for GEM. On fees, GSUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, GSUS has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSUS has performed better with a 12.90% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for GEM.

GEM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.97% for GSUS.

GSUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while GEM is Emerging Markets Equities. GSUS tracks Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index, while GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Their fees differ too: 0.07% for GSUS and 0.45% for GEM.

GSUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSUS и GEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор