Сравнение GSUS с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
GSUS и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSUS и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSUS и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | -4.81% | 18.11% | 25.25% | 27.74% | -19.82% | 27.13% | 34.82% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.88% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | -17.75% | 28.58% | 33.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GSUS показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.88%.
GSUS
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSUS и SPTM
GSUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSUS vs. SPTM — Ранг доходности на риск
GSUS
SPTM
Сравнение GSUS c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSUS | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.48 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.51 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 7.28 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSUS | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.43 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между GSUS и SPTM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUS и SPTM
Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SPTM в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 1.14% | 1.04% | 1.19% | 1.32% | 1.51% | 1.13% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.20% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок GSUS и SPTM
Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSUS | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.62% | -54.80% | +29.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -12.21% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -24.14% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -6.07% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -9.10% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.53% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUS и SPTM
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 5.33% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSUS | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.32% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 9.52% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 18.32% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 16.88% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 18.03% | -0.83% |