Сравнение GSUS с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
GSUS и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSUS или SPTM.
Доходность
Сравнение доходности GSUS и SPTM
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSUS показывает доходность 26.86%, а SPTM немного ниже – 25.99%.
GSUS
26.86%
3.38%
13.65%
33.18%
N/A
N/A
SPTM
25.99%
3.42%
13.26%
32.83%
15.49%
12.95%
Основные характеристики
| GSUS | SPTM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.91 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 17.71 | 17.30 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 12.17% | 12.20% |
| Макс. просадка | -25.62% | -54.80% |
| Текущая просадка | -0.41% | -0.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSUS и SPTM
GSUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между GSUS и SPTM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSUS c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUS и SPTM
Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SPTM в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.33% | 1.50% | 1.13% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.23% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок GSUS и SPTM
Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSUS и SPTM
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 4.15% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.