PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSST с VABS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSST с VABS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSST (Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF) and VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) are both exchange-traded funds - GSST is a Ultrashort Bond fund actively managed by Goldman Sachs, while VABS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 5 years, GSST returned 3.75%/yr vs 3.22%/yr for VABS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GSST charges 0.16%/yr vs 0.39%/yr for VABS.

Доходность

Сравнение доходности GSST и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSST показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у VABS с доходностью 1.39%.

GSST

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.61%
3 года*
5.52%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

VABS

1 день
-0.14%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.54%
1 год
4.26%
3 года*
6.31%
5 лет*
3.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSST и VABS

2026 (YTD)20252024202320222021
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF		1.55%5.20%6.01%6.08%0.13%0.00%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		1.39%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.45%

Correlation

The correlation between GSST and VABS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

0.41

The correlation between GSST and VABS shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Часто сравнивают с GSST:
GSST с JPSTGSST с NEARGSST с GBILGSST с SPMBGSST с ICSHGSST с MBBGSST с USDX
Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с TDTFVABS с USTBVABS с JSIVABS с JPLDVABS с VFIAXVABS с TBUX

Доходность на риск

GSST vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSST c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSTVABSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.98
2.10

+5.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
16.58
2.88

+13.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.94

1.46

+2.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.99

4.34

+25.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

185.54

11.20

+174.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSST vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSST на текущий момент составляет 7.98, что выше коэффициента Шарпа VABS равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSST и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSTVABSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98

2.10

+5.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.99

1.41

+4.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.78

1.40

+2.38

Просадки

Сравнение просадок GSST и VABS

Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что меньше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и VABS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSTVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.51%

-7.12%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.15%

-0.98%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.25%

-1.42%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-7.12%

+5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-1.42%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.38%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GSST и VABS

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.13%, в то время как у Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) волатильность равна 0.40%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSTVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

0.40%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

1.07%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58%

2.04%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.63%

2.30%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.86%

2.24%

-1.38%

Сравнение комиссий GSST и VABS

GSST берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VABS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSST и VABS

Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности VABS в 5.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF		4.32%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.18%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSST and VABS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VABS has higher volatility (0.40%) compared to GSST (0.13%). In terms of maximum drawdown, GSST dropped -3.51% vs VABS's -7.12%.

On 5-year performance, GSST leads with 3.75% vs 3.22% for VABS. On fees, GSST is cheaper at 0.16% per year. On volatility, GSST has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSST has performed better with a 3.75% return vs 3.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSST is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.39% for VABS.

VABS has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 4.32% for GSST.

GSST is categorized as Ultrashort Bond, while VABS is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.16% for GSST and 0.39% for VABS.

GSST currently has the higher Sharpe Ratio (7.98 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSST и VABS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор