Сравнение GSST с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GSST и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GSST и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSST и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSST и SPY
GSST берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSST vs. SPY — Ранг доходности на риск
GSST
SPY
Сравнение GSST c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSST | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.26 | 0.96 | +5.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.24 | 1.49 | +9.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.25 | 1.23 | +2.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.35 | 1.53 | +16.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 114.08 | 7.27 | +106.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSST | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26 | 0.96 | +5.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.79 | 0.70 | +5.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.72 | 0.56 | +3.15 |
Корреляция
Корреляция между GSST и SPY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSST и SPY
Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.42% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GSST и SPY
Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSST | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.51% | -55.19% | +51.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -12.05% | +11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -24.50% | +23.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.53% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -9.09% | +8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 2.54% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSST и SPY
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.25%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSST | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 5.35% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 9.50% | -9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 19.06% | -18.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 17.06% | -16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 17.92% | -17.05% |