Сравнение GSST с OPER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER).
GSST и OPER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г.. OPER - это пассивный фонд от ClearShares, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Broad Market Index. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GSST и OPER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSST и OPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 0.90% | 4.37% | 5.34% | 5.09% | 1.76% | 0.37% | 0.65% | 1.47% |
Доходность по периодам
С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у OPER с доходностью 0.90%.
GSST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
OPER
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSST и OPER
GSST берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии OPER в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSST vs. OPER — Ранг доходности на риск
GSST
OPER
Сравнение GSST c OPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSST | OPER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.29 | 15.57 | -9.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.28 | 42.62 | -31.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.26 | 13.98 | -10.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.26 | 46.97 | -28.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 113.51 | 387.77 | -274.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSST | OPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29 | 15.57 | -9.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.79 | 11.24 | -5.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.72 | 2.24 | +1.48 |
Корреляция
Корреляция между GSST и OPER составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSST и OPER
Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности OPER в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.43% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% |
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 4.15% | 4.32% | 5.21% | 5.03% | 1.71% | 0.36% | 0.64% | 2.08% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок GSST и OPER
Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что больше максимальной просадки OPER в -2.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и OPER.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSST | OPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.51% | -2.33% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -0.02% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -0.13% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.16% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.01% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSST и OPER
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что GSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSST | OPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.05% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 0.18% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 0.28% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 0.32% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 1.24% | -0.37% |