Сравнение GSST с MBSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD).
GSST и MBSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г.. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GSST и MBSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSST и MBSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.27% | 7.12% | 2.30% | 4.46% | -9.49% | -1.40% | 5.43% | 3.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у MBSD с доходностью 0.27%.
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
MBSD
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSST и MBSD
GSST берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии MBSD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSST vs. MBSD — Ранг доходности на риск
GSST
MBSD
Сравнение GSST c MBSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSST | MBSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.26 | 1.10 | +5.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.24 | 1.59 | +9.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.25 | 1.20 | +2.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.35 | 2.08 | +16.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 114.08 | 5.43 | +108.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSST | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26 | 1.10 | +5.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.79 | 0.10 | +5.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.72 | 0.38 | +3.34 |
Корреляция
Корреляция между GSST и MBSD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSST и MBSD
Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности MBSD в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.42% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.26% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок GSST и MBSD
Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что меньше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и MBSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSST | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.51% | -14.36% | +10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -2.22% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -14.10% | +12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.34% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -2.84% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.85% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSST и MBSD
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.25%, в то время как у FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSST | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 1.48% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 2.28% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 3.93% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 5.13% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 4.25% | -3.38% |