PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSST с JUST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSST и JUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSST и JUST


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
0.76%5.20%6.01%6.08%0.13%0.05%1.74%2.65%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
-3.30%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%19.59%12.87%

Доходность по периодам

С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у JUST с доходностью -3.30%.


GSST

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.53%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*

JUST

1 день
0.81%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.31%
1 год
18.27%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.22%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Сравнение комиссий GSST и JUST

GSST берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии JUST в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GSST vs. JUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина

JUST
Ранг доходности на риск JUST: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSST c JUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSSTJUSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.26

1.00

+5.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.24

1.53

+9.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.25

1.23

+2.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

18.35

1.49

+16.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

114.08

7.10

+106.98

GSST vs. JUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSST на текущий момент составляет 6.26, что выше коэффициента Шарпа JUST равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSST и JUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSSTJUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26

1.00

+5.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.79

0.67

+5.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.72

0.68

+3.04

Корреляция

Корреляция между GSST и JUST составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSST и JUST

Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности JUST в 1.08%


TTM20252024202320222021202020192018
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
4.42%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%0.00%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
1.08%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%

Просадки

Сравнение просадок GSST и JUST

Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что меньше максимальной просадки JUST в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и JUST.


Загрузка...

Показатели просадок


GSSTJUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.51%

-33.83%

+30.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-12.44%

+12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-24.72%

+23.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.36%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-5.20%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

2.61%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GSST и JUST

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.25%, в то время как у Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSSTJUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

5.14%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

9.49%

-9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73%

18.29%

-17.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.63%

16.77%

-16.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.87%

19.24%

-18.37%