Сравнение GSST с JUST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST).
GSST и JUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г.. JUST - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность JUST US Large Cap Diversified Index. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GSST и JUST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSST и JUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | -3.30% | 17.60% | 23.73% | 24.86% | -17.88% | 26.89% | 19.59% | 12.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у JUST с доходностью -3.30%.
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
JUST
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSST и JUST
GSST берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии JUST в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSST vs. JUST — Ранг доходности на риск
GSST
JUST
Сравнение GSST c JUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSST | JUST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.26 | 1.00 | +5.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.24 | 1.53 | +9.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.25 | 1.23 | +2.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.35 | 1.49 | +16.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 114.08 | 7.10 | +106.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSST | JUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26 | 1.00 | +5.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.79 | 0.67 | +5.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.72 | 0.68 | +3.04 |
Корреляция
Корреляция между GSST и JUST составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSST и JUST
Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности JUST в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.42% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 1.08% | 1.02% | 1.11% | 1.37% | 1.51% | 1.07% | 1.36% | 1.86% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок GSST и JUST
Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что меньше максимальной просадки JUST в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и JUST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSST | JUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.51% | -33.83% | +30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -12.44% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -24.72% | +23.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.36% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -5.20% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 2.61% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSST и JUST
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.25%, в то время как у Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSST | JUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 5.14% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 9.49% | -9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 18.29% | -17.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 16.77% | -16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 19.24% | -18.37% |