PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSST с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSST с HSCZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GSST (Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - GSST is a Ultrashort Bond fund actively managed by Goldman Sachs, while HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. GSST is actively managed, while HSCZ is passively managed. Over the past 5 years, GSST returned 3.77%/yr vs 10.94%/yr for HSCZ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GSST charges 0.16%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.

Доходность

Сравнение доходности GSST и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSST показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 10.99%.

GSST

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.57%
3 года*
5.52%
5 лет*
3.77%
10 лет*
—

HSCZ

1 день
0.71%
1 месяц
0.48%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.18%
1 год
29.11%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSST и HSCZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF		1.66%5.20%6.01%6.08%0.13%0.05%1.74%2.64%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.99%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%9.69%

Correlation

The correlation between GSST and HSCZ is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с GSST:
GSST с JPSTGSST с NEARGSST с GBILGSST с SPMBGSST с ICSHGSST с MBBGSST с USDX
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с EWUSHSCZ с HEZUHSCZ с DEMSX

Доходность на риск

GSST vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSST c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSSTHSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.94
2.45

+5.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
16.51
3.44

+13.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.93

1.45

+2.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.85

2.95

+26.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

184.69

12.57

+172.12

GSST vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSST на текущий момент составляет 7.94, что выше коэффициента Шарпа HSCZ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSST и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSST и HSCZ

Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что меньше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и HSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSTHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.51%

-34.89%

+31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.15%

-9.61%

+9.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.25%

-12.81%

+12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-20.11%

+18.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-4.64%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.25%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GSST и HSCZ

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.13%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSTHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

4.08%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

9.68%

-9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58%

11.60%

-11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.63%

13.52%

-12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.86%

15.68%

-14.82%

Сравнение комиссий GSST и HSCZ

GSST берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSST и HSCZ

Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности HSCZ в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF		4.31%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.93%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

GSST and HSCZ have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSCZ has higher volatility (4.08%) compared to GSST (0.13%). In terms of maximum drawdown, GSST dropped -3.51% vs HSCZ's -34.89%.

On 5-year performance, HSCZ leads with 10.94% vs 3.77% for GSST. On fees, GSST is cheaper at 0.16% per year. On volatility, GSST has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HSCZ has performed better with a 10.94% return vs 3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSST is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

GSST has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 2.93% for HSCZ.

GSST is categorized as Ultrashort Bond, while HSCZ is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.16% for GSST and 0.43% for HSCZ.

GSST currently has the higher Sharpe Ratio (7.94 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSST и HSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор