Сравнение GSST с GSIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).
GSST и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GSST и GSIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSST и GSIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 0.78% | 32.53% | 5.23% | 16.99% | -15.86% | 13.27% | 7.45% | 7.96% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSST показывает доходность 0.76%, а GSIE немного выше – 0.78%.
GSST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
GSIE
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSST и GSIE
GSST берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GSIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSST vs. GSIE — Ранг доходности на риск
GSST
GSIE
Сравнение GSST c GSIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSST | GSIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.29 | 1.38 | +4.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.28 | 2.01 | +9.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.26 | 1.30 | +1.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.26 | 2.17 | +16.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 113.51 | 8.47 | +105.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSST | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29 | 1.38 | +4.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.79 | 0.52 | +5.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.72 | 0.49 | +3.23 |
Корреляция
Корреляция между GSST и GSIE составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSST и GSIE
Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности GSIE в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.43% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.66% | 2.65% | 3.11% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок GSST и GSIE
Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и GSIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSST | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.51% | -34.63% | +31.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -10.76% | +10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -29.97% | +28.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.45% | +7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -6.11% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 2.76% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSST и GSIE
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.25%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSST | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 7.38% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 10.54% | -10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 17.78% | -17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 15.92% | -15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 16.70% | -15.83% |