PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSST с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSST с GPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

GSST и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GSST и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSST и GPIX

2026 (YTD)202520242023
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF		0.76%5.20%6.01%1.66%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-3.19%16.25%21.77%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -3.19%.

GSST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*
—

GPIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.02%
1 год
16.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GSST:
GSST с JPSTGSST с NEARGSST с GBILGSST с SPMBGSST с MBBGSST с ICSHGSST с USDX
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с JEPQGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с BALI

Сравнение комиссий GSST и GPIX

GSST берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Доходность на риск

GSST vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSST c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSTGPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.29

1.00

+5.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.28

1.52

+9.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.26

1.25

+2.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

18.26

1.52

+16.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

113.51

7.97

+105.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSST vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSST на текущий момент составляет 6.29, что выше коэффициента Шарпа GPIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSST и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSTGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29

1.00

+5.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.72

1.43

+2.29

Корреляция

Корреляция между GSST и GPIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSST и GPIX

Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности GPIX в 8.60%

TTM2025202420232022202120202019
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF		4.43%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.60%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSST и GPIX

Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и GPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSSTGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.51%

-17.50%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-11.54%

+11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.13%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-1.54%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

2.20%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GSST и GPIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.25%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSSTGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

5.08%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

8.42%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73%

17.02%

-16.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.63%

14.07%

-13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.87%

14.07%

-13.20%