PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSST с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSST с GPIQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

GSST и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GSST и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSST и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF		0.76%5.20%6.01%1.66%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-3.90%19.77%23.22%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -3.90%.

GSST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*
—

GPIQ

1 день
3.19%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-0.56%
1 год
23.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GSST:
GSST с JPSTGSST с NEARGSST с GBILGSST с SPMBGSST с MBBGSST с ICSHGSST с USDX
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий GSST и GPIQ

GSST берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Доходность на риск

GSST vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSST c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSTGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.29

1.14

+5.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.28

1.77

+9.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.26

1.27

+1.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

18.26

1.92

+16.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

113.51

8.84

+104.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSST vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSST на текущий момент составляет 6.29, что выше коэффициента Шарпа GPIQ равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSST и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSTGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29

1.14

+5.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.72

1.28

+2.44

Корреляция

Корреляция между GSST и GPIQ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSST и GPIQ

Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности GPIQ в 10.68%

TTM2025202420232022202120202019
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF		4.43%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.68%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSST и GPIQ

Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GSSTGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.51%

-21.06%

+17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-12.08%

+11.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.63%

+6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-2.37%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

2.62%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GSST и GPIQ

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.25%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSSTGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

6.08%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

11.17%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73%

20.42%

-19.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.63%

17.74%

-17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.87%

17.74%

-16.87%