Сравнение GSST с AUSF
GSST (Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - GSST is a Ultrashort Bond fund actively managed by Goldman Sachs, while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. GSST is actively managed, while AUSF is passively managed. Over the past 5 years, GSST returned 3.77%/yr vs 13.35%/yr for AUSF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GSST charges 0.16%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.
Доходность
Сравнение доходности GSST и AUSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSST показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 9.27%.
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
AUSF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSST и AUSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 1.66% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.64% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 9.27% | 13.69% | 16.05% | 22.26% | -0.18% | 27.48% | 1.27% | 10.11% |
Correlation
The correlation between GSST and AUSF is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSST vs. AUSF — Ранг доходности на риск
GSST
AUSF
Сравнение GSST c AUSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSST | AUSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.93 | 1.28 | +2.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.85 | 2.86 | +26.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 184.69 | 8.29 | +176.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSST и AUSF
Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и AUSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSST | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.51% | -44.25% | +40.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -5.84% | +5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.25% | -12.29% | +12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -14.23% | +13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -4.21% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.02% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSST и AUSF
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.13%, в то время как у Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSST | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 2.70% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 6.72% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 10.14% | -9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 13.66% | -13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 19.04% | -18.18% |
Сравнение комиссий GSST и AUSF
GSST берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSST и AUSF
Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности AUSF в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.69% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.31% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSST and AUSF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUSF has higher volatility (2.70%) compared to GSST (0.13%). In terms of maximum drawdown, GSST dropped -3.51% vs AUSF's -44.25%.
On 5-year performance, AUSF leads with 13.35% vs 3.77% for GSST. On fees, GSST is cheaper at 0.16% per year. On volatility, GSST has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 13.35% return vs 3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSST is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.
GSST has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 2.69% for AUSF.
GSST is categorized as Ultrashort Bond, while AUSF is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Global X. Their fees differ too: 0.16% for GSST and 0.27% for AUSF.
GSST currently has the higher Sharpe Ratio (7.94 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSST и AUSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор