Сравнение GSSRX с PLDTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX).
GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. PLDTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности GSSRX и PLDTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSRX и PLDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | -0.50% | 6.57% | 4.53% | 5.28% | -6.06% | -0.86% | 5.85% | 6.79% | -0.02% | 1.61% |
PLDTX PIMCO Low Duration II Fund | -0.27% | 5.47% | 4.55% | 4.21% | -5.14% | -1.03% | 3.44% | 3.83% | 0.63% | 1.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSRX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у PLDTX с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции PLDTX по среднегодовой доходности: 2.37% против 1.84% соответственно.
GSSRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.37%
PLDTX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSRX и PLDTX
GSSRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PLDTX в 0.50%.
Доходность на риск
GSSRX vs. PLDTX — Ранг доходности на риск
GSSRX
PLDTX
Сравнение GSSRX c PLDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSRX | PLDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.69 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 2.92 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.38 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.67 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 11.48 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSRX | PLDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.69 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.65 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.95 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.50 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между GSSRX и PLDTX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSRX и PLDTX
Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности PLDTX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.94% | 4.18% | 3.58% | 2.36% | 1.59% | 1.40% | 2.20% | 2.87% | 2.56% | 2.21% | 2.04% | 2.15% |
PLDTX PIMCO Low Duration II Fund | 3.51% | 3.79% | 3.99% | 3.55% | 1.28% | 0.29% | 1.23% | 2.72% | 2.18% | 1.45% | 1.76% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок GSSRX и PLDTX
Максимальная просадка GSSRX за все время составила -9.03%, что больше максимальной просадки PLDTX в -7.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и PLDTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSRX | PLDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.03% | -7.60% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -1.49% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.88% | -7.58% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.03% | -7.60% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.96% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -0.72% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.35% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSRX и PLDTX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSRX | PLDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.74% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 1.36% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 2.15% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 2.37% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 1.94% | +0.45% |