Сравнение GSSRX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GSSRX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSRX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | -0.50% | 6.57% | 4.53% | 5.28% | -6.06% | -0.86% | 5.85% | 6.79% | -0.02% | 1.61% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSRX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSSRX имеют среднегодовую доходность 2.37%, а акции DFCFX немного впереди с 2.44%.
GSSRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.37%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSRX и DFCFX
GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
GSSRX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
GSSRX
DFCFX
Сравнение GSSRX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSRX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 2.59 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 2.98 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 3.80 | -2.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.07 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 5.56 | +6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSRX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.59 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.78 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.34 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между GSSRX и DFCFX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSRX и DFCFX
Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.94% | 4.18% | 3.58% | 2.36% | 1.59% | 1.40% | 2.20% | 2.87% | 2.56% | 2.21% | 2.04% | 2.15% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок GSSRX и DFCFX
Максимальная просадка GSSRX за все время составила -9.03%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSRX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.03% | -4.27% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -1.03% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.88% | -4.27% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.03% | -4.27% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | 0.00% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -0.26% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.38% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSRX и DFCFX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSRX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.15% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 0.42% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 1.21% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 4.39% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 3.13% | -0.74% |