PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSSRX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSSRX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSSRX и DFCFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
-0.50%6.57%4.53%5.28%-6.06%-0.86%5.85%6.79%-0.02%1.61%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, GSSRX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSSRX имеют среднегодовую доходность 2.37%, а акции DFCFX немного впереди с 2.44%.


GSSRX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.21%
3 года*
4.61%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.37%

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий GSSRX и DFCFX

GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.


Доходность на риск

GSSRX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSSRX
Ранг доходности на риск GSSRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSRX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSSRXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.59

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

2.98

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

3.80

-2.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.07

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

5.56

+6.96

GSSRX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSRX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCFX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSRX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSSRXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.59

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.78

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.34

-0.40

Корреляция

Корреляция между GSSRX и DFCFX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSRX и DFCFX

Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DFCFX в 2.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
3.94%4.18%3.58%2.36%1.59%1.40%2.20%2.87%2.56%2.21%2.04%2.15%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок GSSRX и DFCFX

Максимальная просадка GSSRX за все время составила -9.03%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и DFCFX.


Загрузка...

Показатели просадок


GSSRXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-4.27%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-1.03%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.88%

-4.27%

-4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.03%

-4.27%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

0.00%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-0.26%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.38%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSRX и DFCFX

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSSRXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.15%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

0.42%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17%

1.21%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

4.39%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

3.13%

-0.74%