Сравнение GSSC с SQLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV).
GSSC и SQLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSSC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г.. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GSSC и SQLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSC и SQLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | -1.16% | 10.76% | 11.14% | 17.27% | -16.81% | 24.13% | 16.02% | 23.14% | -9.24% | 8.11% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.86% | 37.14% | 7.13% | 17.41% | -10.55% | 8.51% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSC показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у SQLV с доходностью 2.33%.
GSSC
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- —
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSC и SQLV
GSSC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SQLV в 0.60%.
Доходность на риск
GSSC vs. SQLV — Ранг доходности на риск
GSSC
SQLV
Сравнение GSSC c SQLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSC | SQLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.37 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 4.69 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSC | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GSSC и SQLV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSC и SQLV
Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SQLV в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 1.23% | 1.17% | 1.42% | 1.33% | 1.31% | 1.00% | 0.94% | 1.24% | 1.21% | 0.73% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок GSSC и SQLV
Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что меньше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и SQLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSC | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.38% | -48.34% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -12.92% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.81% | -26.86% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -5.16% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -9.10% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.79% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSC и SQLV
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что GSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSC | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 5.25% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 12.40% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 22.07% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 21.04% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 23.50% | -0.39% |