PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSC с SQLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSC с SQLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) are both exchange-traded funds - GSSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while SQLV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Franklin Templeton. GSSC is passively managed, while SQLV is actively managed. Over the past 5 years, GSSC returned 7.20%/yr vs 6.01%/yr for SQLV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSSC charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for SQLV.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и SQLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у SQLV с доходностью 12.76%.

GSSC

1 день
-1.21%
1 месяц
3.24%
С начала года
13.55%
6 месяцев
13.10%
1 год
30.39%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

SQLV

1 день
-1.66%
1 месяц
1.74%
С начала года
12.76%
6 месяцев
12.70%
1 год
25.91%
3 года*
12.10%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSSC и SQLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		13.55%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%16.02%23.14%-9.24%8.11%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		12.76%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.51%

Correlation

The correlation between GSSC and SQLV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г.

0.77

The correlation between GSSC and SQLV shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.94 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSSC и SQLV

Секторы
GSSC
SQLV

Промышленность

17.7%
10.3%

Финансовые услуги

16.9%
18.7%

Здравоохранение

16.8%
18.0%

Технологии

16.1%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
14.2%

Энергетика

4.8%
4.4%

Недвижимость

4.3%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
8.7%

Сырьевые материалы

3.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.3%

Коммунальные услуги

2.2%
0.3%

Промышленность

GSSC
17.7%
SQLV
10.3%

Финансовые услуги

GSSC
16.9%
SQLV
18.7%

Здравоохранение

GSSC
16.8%
SQLV
18.0%

Технологии

GSSC
16.1%
SQLV
15.4%

Потребительский циклический сектор

GSSC
10.6%
SQLV
14.2%

Энергетика

GSSC
4.8%
SQLV
4.4%

Недвижимость

GSSC
4.3%
SQLV
0.6%

Потребительский защитный сектор

GSSC
4.0%
SQLV
8.7%

Сырьевые материалы

GSSC
3.9%
SQLV
4.2%

Коммуникационные услуги

GSSC
2.7%
SQLV
5.3%

Коммунальные услуги

GSSC
2.2%
SQLV
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с GSUSGSSC с SMLFGSSC с SPSMGSSC с VBGSSC с VOOGSSC с FNDAGSSC с VTI
Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с QQQSQLV с ROSCSQLV с VOOSQLV с XSVM

Доходность на риск

GSSC vs. SQLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSC c SQLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSCSQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.48

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.18

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.94

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

8.77

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSSC vs. SQLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQLV равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и SQLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSCSQLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.06

Просадки

Сравнение просадок GSSC и SQLV

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что меньше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и SQLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSCSQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-48.34%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-8.84%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-26.86%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-26.86%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.66%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-8.95%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.96%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и SQLV

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что GSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSCSQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.30%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

11.36%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

17.70%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

20.99%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

23.36%

-0.34%

Сравнение комиссий GSSC и SQLV

GSSC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SQLV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и SQLV

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности SQLV в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.07%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.01%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GSSC and SQLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSSC has higher volatility (5.31%) compared to SQLV (4.30%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs SQLV's -48.34%.

On 5-year performance, GSSC leads with 7.20% vs 6.01% for SQLV. On fees, GSSC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SQLV has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSSC has performed better with a 7.20% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSSC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.

GSSC has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 1.01% for SQLV.

GSSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while SQLV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 0.60% for SQLV.

GSSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSC и SQLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор