PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSSC с SQLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSC с SQLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) are both exchange-traded funds - GSSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while SQLV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Franklin Templeton. GSSC is passively managed, while SQLV is actively managed. Over the past 5 years, GSSC returned 9.59%/yr vs 8.92%/yr for SQLV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSSC charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for SQLV.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и SQLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность 20.58%, что значительно ниже, чем у SQLV с доходностью 24.77%.

GSSC

1 день
0.48%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
13.56%
С начала года
20.58%
1 год
32.80%
3 года*
16.68%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—

SQLV

1 день
1.46%
1 месяц
7.20%
6 месяцев
18.46%
С начала года
24.77%
1 год
34.38%
3 года*
13.70%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSSC и SQLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		20.58%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%16.02%23.14%-9.24%8.11%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		24.77%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.84%

Correlation

The correlation between GSSC and SQLV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г.

0.76

The correlation between GSSC and SQLV shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSSC и SQLV

Секторы
GSSC
SQLV

Технологии

18.2%
16.7%

Промышленность

17.6%
11.2%

Здравоохранение

16.6%
18.7%

Финансовые услуги

16.6%
19.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
13.0%

Энергетика

4.3%
3.9%

Недвижимость

4.3%
0.9%

Сырьевые материалы

3.9%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
7.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
5.0%

Коммунальные услуги

2.1%
0.6%

Технологии

GSSC
18.2%
SQLV
16.7%

Промышленность

GSSC
17.6%
SQLV
11.2%

Здравоохранение

GSSC
16.6%
SQLV
18.7%

Финансовые услуги

GSSC
16.6%
SQLV
19.5%

Потребительский циклический сектор

GSSC
10.1%
SQLV
13.0%

Энергетика

GSSC
4.3%
SQLV
3.9%

Недвижимость

GSSC
4.3%
SQLV
0.9%

Сырьевые материалы

GSSC
3.9%
SQLV
3.1%

Потребительский защитный сектор

GSSC
3.8%
SQLV
7.3%

Коммуникационные услуги

GSSC
2.6%
SQLV
5.0%

Коммунальные услуги

GSSC
2.1%
SQLV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с GSUSGSSC с SMLFGSSC с SPSMGSSC с VBGSSC с VOOGSSC с FNDAGSSC с VTI
Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с QQQSQLV с ROSCSQLV с VOOSQLV с XSVM

Доходность на риск

GSSC vs. SQLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSC c SQLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSSCSQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.98

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.90

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.91

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

11.86

-1.40

GSSC vs. SQLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQLV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и SQLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSSC и SQLV

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что меньше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и SQLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSCSQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-48.34%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-8.84%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-26.86%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-26.86%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-8.84%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.91%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и SQLV

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) составляет 3.67%, в то время как у Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что GSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSCSQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.28%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

11.77%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

17.42%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

20.94%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

23.27%

-0.33%

Сравнение комиссий GSSC и SQLV

GSSC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SQLV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и SQLV

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности SQLV в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.03%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		0.94%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%

Часто задаваемые вопросы

GSSC and SQLV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQLV has higher volatility (4.28%) compared to GSSC (3.67%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs SQLV's -48.34%.

On 5-year performance, GSSC leads with 9.59% vs 8.92% for SQLV. On fees, GSSC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GSSC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSSC has performed better with a 9.59% return vs 8.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSSC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.

GSSC has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.94% for SQLV.

GSSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while SQLV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 0.60% for SQLV.

SQLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSC и SQLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор