PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSC с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSC с SPMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - GSSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSSC returned 7.20%/yr vs 8.20%/yr for SPMD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GSSC charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SPMD.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSSC показывает доходность 13.55%, а SPMD немного выше – 14.16%.

GSSC

1 день
-1.21%
1 месяц
3.24%
С начала года
13.55%
6 месяцев
13.10%
1 год
30.39%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

SPMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.86%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.41%
1 год
25.49%
3 года*
16.15%
5 лет*
8.20%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSSC и SPMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		13.55%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%16.02%23.14%-9.24%8.77%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		14.16%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%9.55%

Correlation

The correlation between GSSC and SPMD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г.

0.94

The correlation between GSSC and SPMD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с GSUSGSSC с SMLFGSSC с SPSMGSSC с VBGSSC с VOOGSSC с FNDAGSSC с VTI
Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SWMCX

Доходность на риск

GSSC vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSC c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSCSPMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.65

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.41

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.89

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

10.61

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSSC vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMD равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSCSPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.65

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.42

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GSSC и SPMD

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и SPMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSCSPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-57.62%

+16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-8.86%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-24.08%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-24.08%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.08%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-8.12%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.41%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и SPMD

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что GSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSCSPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.38%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

11.37%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

15.57%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

19.70%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

21.18%

+1.84%

Сравнение комиссий GSSC и SPMD

GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и SPMD

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPMD в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.07%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%0.00%0.00%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.23%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GSSC and SPMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSSC has higher volatility (5.31%) compared to SPMD (4.38%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs SPMD's -57.62%.

On 5-year performance, SPMD leads with 8.20% vs 7.20% for GSSC. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMD has performed better with a 8.20% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for GSSC.

SPMD has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.07% for GSSC.

GSSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while SPMD is Mid Cap Blend Equities. GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while SPMD tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 0.05% for SPMD.

SPMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSC и SPMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор