PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSSC с SLYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSC с SLYG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - GSSC tracks the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index while SLYG tracks the S&P SmallCap 600 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSSC returned 8.82%/yr vs 6.85%/yr for SLYG. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. GSSC charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for SLYG.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и SLYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность 22.21%, что значительно ниже, чем у SLYG с доходностью 26.27%.

GSSC

1 день
-0.62%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
17.00%
С начала года
22.21%
1 год
34.31%
3 года*
16.62%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—
Всё время*
10.88%

SLYG

1 день
-0.86%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
19.80%
С начала года
26.27%
1 год
33.34%
3 года*
15.49%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.22%
Всё время*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GSSC

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
$4.33M$3.87M$3.03M

SLYG

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
$12.37M$12.25M$13.50M

Сравнение доходности по годам GSSC и SLYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		22.21%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%16.02%23.14%-9.24%8.39%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		26.27%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%9.14%

Correlation

The correlation between GSSC and SLYG is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.95

The correlation between GSSC and SLYG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSSC и SLYG

Секторы
GSSC
SLYG

Здравоохранение

21.1%
17.2%

Финансовые услуги

17.0%
13.9%

Технологии

15.6%
17.7%

Промышленность

13.2%
19.0%

Потребительский циклический сектор

10.4%
11.1%

Недвижимость

5.2%
6.8%

Энергетика

5.1%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.3%

Сырьевые материалы

3.7%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.7%

Коммунальные услуги

2.2%
1.6%

Здравоохранение

GSSC
21.1%
SLYG
17.2%

Финансовые услуги

GSSC
17.0%
SLYG
13.9%

Технологии

GSSC
15.6%
SLYG
17.7%

Промышленность

GSSC
13.2%
SLYG
19.0%

Потребительский циклический сектор

GSSC
10.4%
SLYG
11.1%

Недвижимость

GSSC
5.2%
SLYG
6.8%

Энергетика

GSSC
5.1%
SLYG
3.8%

Потребительский защитный сектор

GSSC
4.0%
SLYG
3.3%

Сырьевые материалы

GSSC
3.7%
SLYG
3.1%

Коммуникационные услуги

GSSC
2.6%
SLYG
2.7%

Коммунальные услуги

GSSC
2.2%
SLYG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с GSUSGSSC с SMLFGSSC с SPSMGSSC с VBGSSC с VOOGSSC с FNDAGSSC с VTI
Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с IJTSLYG с VIOGSLYG с IJRSLYG с XSMO

Доходность на риск

GSSC vs. SLYG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSSC c SLYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSSCSLYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.88

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.80

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.68

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

12.53

-1.48

GSSC vs. SLYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYG равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и SLYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSSC и SLYG

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что меньше максимальной просадки SLYG в -62.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и SLYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSCSLYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-62.92%

+21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-9.10%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-27.39%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-29.18%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.86%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-14.82%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.67%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и SLYG

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеют волатильность 4.53% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSCSLYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.68%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

13.06%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

17.81%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

21.52%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

22.73%

+0.18%

Сравнение комиссий GSSC и SLYG

GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SLYG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и SLYG

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SLYG в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.02%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%0.00%0.00%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.64%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GSSC and SLYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLYG has higher volatility (4.68%) compared to GSSC (4.53%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs SLYG's -62.92%.

On 5-year performance, GSSC leads with 8.82% vs 6.85% for SLYG. On fees, SLYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GSSC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSSC has performed better with a 8.82% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for GSSC.

GSSC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.64% for SLYG.

GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while SLYG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 0.15% for SLYG.

SLYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSC и SLYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор