PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSC с MUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSC с MUB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - GSSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while MUB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSSC returned 7.20%/yr vs 0.86%/yr for MUB. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GSSC charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for MUB.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.24%.

GSSC

1 день
-1.21%
1 месяц
3.24%
С начала года
13.55%
6 месяцев
13.10%
1 год
30.39%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

MUB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.74%
1 год
6.95%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSSC и MUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		13.55%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%16.02%23.14%-9.24%8.77%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		1.24%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%1.81%

Correlation

The correlation between GSSC and MUB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г.

0.06

Over the past year, GSSC and MUB have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с GSUSGSSC с SMLFGSSC с SPSMGSSC с VBGSSC с VOOGSSC с FNDAGSSC с VTI
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с NYFMUB с MUNIMUB с HYDMUB с VWIUX

Доходность на риск

GSSC vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSC c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSCMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.39

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.49

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.50

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

8.85

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSSC vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа MUB равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSCMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.39

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.21

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.58

-0.14

Просадки

Сравнение просадок GSSC и MUB

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и MUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSCMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-13.68%

-27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-2.79%

-7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-5.34%

-20.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-11.88%

-15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.70%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-2.23%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

0.79%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и MUB

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что GSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSCMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

0.97%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

2.22%

+10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

2.92%

+15.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

4.06%

+17.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

4.92%

+18.10%

Сравнение комиссий GSSC и MUB

GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и MUB

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности MUB в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.07%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%0.00%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.17%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Часто задаваемые вопросы

GSSC and MUB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSSC has higher volatility (5.31%) compared to MUB (0.97%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs MUB's -13.68%.

On 5-year performance, GSSC leads with 7.20% vs 0.86% for MUB. On fees, MUB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, MUB has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSSC has performed better with a 7.20% return vs 0.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for GSSC.

MUB has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.07% for GSSC.

GSSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while MUB is Municipal Bonds. GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while MUB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 0.07% for MUB.

MUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSC и MUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор